Crypto Academy / Season 3 / Week 7 - Homework Post for @kouba01 || Trading Crypto With Average Directional Index (ADX) Indicator || By @nane15

2개월 전

Muy buenas a todos, en esta ocasión llego con mi tarea para el profesor @kouba01, explicare a través de una serie de preguntas planteadas por el profesor que es el indicador ADX, como se compone, en que se basa y como puede llegar a sernos útil, la clase brindada por el profesor fue sumamente buena y le doy las gracias por ella, sin nada más que decir comienzo.

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Imagen diseñada en PowerPoint Fondo de pixabay.com

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1. Analice su comprensión del indicador ADX y cómo se calcula. Dé un ejemplo de cálculo. (Se requiere captura de pantalla)

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ADX

Average Directional Index, es un indicador desarrollado por J. Welles Wilder y publicado en un libro en 1978, este personaje deseaba desarrollar una forma de medir la fuerza de un mercado por lo que dedicó buena parte de su vida a estudiarlo, con lo que consiguió crear este grandioso indicador que hasta día de hoy es ampliamente usado.

Es un indicador grandioso para lo que fue propuesto, medir la fuerza de un mercado, aunque existen una gran cantidad de indicadores que intentan esto, pocos logran funcionar de manera tan buena, sobretodo en mercados especulativos, como lo hace el ADX, de tal manera que su uso ha sido acuñado una gran cantidad de tiempo incluso hasta ahora, claramente, es útil en todo tipo de mercados, aunque no funciona demasiado bien en mercados con baja volatilidad.

El indicador desarrollado por Wilder funciona como ya explique como una simple medida acerca de la fuerza de una tendencia, no sirve para determinar la tendencia como tal y solo funciona para determinar qué tan fuerte es el impulso en esta, para ello sigue el movimiento del precio y da valores entre 0 y 100 con los que podremos determinar la fuerza de la tendencia, por ejemplo:


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Captura tomada de TradingView

Si el indicador se encuentra entre 0 y 20 podemos decir que la tendencia es débil, o que simplemente no hay tendencia, cuando esta entre 20 y 25 podemos decir que está tomando fuerza, aunque aún estaría indefinida por lo que no es buena idea tomar alguna señal en este momento; ya cuando supera 25 podemos decir que la tendencia es fuerte, 50 es un valor que da una tendencia extremadamente fuerte y cuando este supera 70 que es algo muy raro podemos decir que estamos en un mercado estilo burbuja que realmente debería estar a punto de tener una reversión.

DMI

Como el ADX solo puede medir la fuerza de las tendencia es comúnmente más usado el DMI Directional Movement Indicator para lograr identificar las tendencias, este es la combinación del ADX y dos curvas llamadas indicador direccional positivo (DI +) e indicador direccional negativo (DI -) con las cuales se logra identificar la tendencia, así tenemos un indicador más completo que logra identificar tendencias y medir su fuerza.


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Captura tomada de TradingView

Calculo del ADX.

El ADX es el resultado del cálculo mismo de dos líneas (DM+ y DM-) y el cálculo de TR (true range), todo esto se vuelve algo confuso debido a la gran cantidad de operaciones que se necesitan para ello, aunque no es necesariamente difícil.

Podemos empezar definiendo como calcular DM+ y DM- estas se calculan en base al máximo y cierre de cada periodo de precio, para ello se hace lo siguiente.

  • Para el movimiento direccional positivo (DM+) debemos determinar primero lo siguiente, sí el máximo actual – el máximo anterior es mayor que el mínimo anterior – el mínimo actual DM+ será el resultado del máximo actual – el máximo anterior, en caso contrario será 0.

  • Para el movimiento direccional negativo (DM-) debemos determinar primero lo siguiente, sí el mínimo anterior – el mínimo actual es mayor que el máximo actual – el máximo anterior DM- será el resultado del mínimo anterior – el mínimo actual, en caso contrario será 0.

Ejemplo:

  • Máximo actual= 18

  • Máximo anterior=15

  • Mínimo actual=16

  • Mínimo anterior=13

DM+ = si (18 – 15) > (13 – 16) entonces DM- = (18 – 15) sino 0 | DM+ = 3

DM- = si (13 – 16) > (18 – 15) entonces DM- = (13 – 16) sino 0 | DM- = 0


Ahora para calcular el TR, debemos simplemente tomar el valor máximo del resultado de las siguientes operaciones:

TR será igual al valor máximo entre (|PA - PB|; |PA - A|; |PB - A|) donde cada uno corresponde a los siguiente.

  • PA= Precio más alto actual.

  • PB= Precio más bajo actual.

  • A= Cierre del precio en el periodo anterior

Ejemplo:

  • PA = Máximo actual= 18

  • PB = Mínimo actual=16

  • A = Cierre del precio anterior=15

TR = Máximo entre |18 - 16|; |18 - 15|; |16 - 15| = Máximo entre 2, 3, 1 TR = 3


DI+ y DI- corresponde al siguiente cálculo:

  • DI+ será igual a DMI+ entre el valor de TR.

  • DI- será igual a DMI- entre el valor de TR.

Ejemplo:

DI+ = DMI+/TR = 3/3 = 1

DI- = DMI-/TR = 0 /3 = 0


Finalmente ADX corresponde a la diferencia entre DM+ y DM- que se visualiza como una media móvil exponencial, esta se ubicara entre 0 y 100 para definir la diferencia entre estas dos líneas, entonces entre más alta sea la diferencia, más fuerte será la tendencia actual. Su cálculo es el siguiente.

DX será igual a 100 * ((DI +) - (DI-)) / ((DI +) + (DI-))

Dado que a esto se le aplica un suavizado (que por lo general es 14) la formula será la siguiente:

ADX = Total de n [((DI +) - (DI-)) / ((DI +) + (DI-))] / n

Ejemplo:

DX será igual a 100 * ((DI +) - (DI-)) / ((DI +) + (DI-)) = DX = 100 * ((1) - (0)) / ((1) + (0)) = DX = 100

Para el suavizado aplicare 14 periodos ya que n solo es el número de periodos.

ADX = Total de n [((DI +) - (DI-)) / ((DI +) + (DI-))] / n = 14 * ((1) - (0)) / ((1) + (0)) / 14 = ADX = 1

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2. Cómo agregar indicadores ADX, DI + y DI- al gráfico, ¿cuáles son sus mejores configuraciones? ¿Y por qué? (Se requiere captura de pantalla)

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Para agregar el ADX a un gráfico basta con ir a nuestra página de visualización de gaticos de preferencia, yo realizare mi ejemplo con Trading View, donde hare click en indicadores y estrategias.


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Captura tomada de TradingView

Ahora en la barra de buscar escribiré DMI para agregar el indicador que es la combinación del ADX y las curvas DI+ y DI-.


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Captura tomada de TradingView

Ya con eso quedaría el indicador agregado al gráfico, con el ADX, DI+ y DI-.


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Captura tomada de TradingView

Decir que existe “la mejor configuración de este indicador” es algo complicado, esto debido a que si se establece un periodo muy corto dará demasiadas señales y en caso de establecer un periodo muy largo sería muy complicado establecer una entrada con buenas ganancias ya que daría una señal mucho después de que la tendencia estuviera en rumbo.

Aclarado esto creo que lo ideal es establecer la configuración de acuerdo a nuestro método de negociación, por ejemplo, para trading especulativo en periodos de tiempo más cortos es muy acertado bajar la configuración del indicador, hasta 9 como límite para evitar lecturas falsas. En la siguiente imagen podemos detallar esta configuración en un periodo de tiempo de 15 minutos.


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Captura tomada de TradingView

Encerré en círculos rojos los puntos en los que la línea DI- se ubicaba por encima de la DI+ y el ADX estaba encima de 25, siendo el indicador de una tendencia bastante fuerte. Y como pudimos observar esta configuración brindo mucha precisión para este periodo de tiempo.

Para trading de cambios en periodos más largos se recomienda incrementar el número de periodos para dar más precisión, sin pasarse de 30 y con un límite de tiempo de 4, periodos de tiempo más largos hacen que el indicador de señales demasiados tardíos. Por ejemplo en la siguiente imagen una configuración de 25 brinda una gran precisión en la entrada tomada, donde ocurrió que en el momento en el que ADX se posiciono sobre 25 el precio rompió la resistencia con mucha facilidad.


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Captura tomada de TradingView

Dicho esto podemos concluir que no existe una configuración exacta, siendo lo más óptimo adaptar la configuración del indicador de acuerdo a nuestro método de negociación, bajándola un poco para periodos más cortos y alargándola en periodos más largos, finalmente lo óptimos es experimentar y buscar una que se adapte a nosotros.

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3. ¿Necesita agregar indicadores DI+ y DI- para poder operar con ADX? ¿Cómo podemos aprovechar este indicador? (Se requiere captura de pantalla)

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¿Necesita agregar indicadores DI+ y DI- para poder operar con ADX?

Esta suena casi a una pregunta capciosa, pues el ADX solo es un indicador que funciona perfectamente solo, si bien las líneas DI+ y DI- son altamente útiles a la hora de determinar una tendencia usando el ADX, este puede operar solo sin el uso de dichas líneas, simplemente deberemos estar claros de la dirección de la tendencia actual y el indicador nos dará la información correspondiente respecto a su fuerza.

Como puede observar en la siguiente imagen, cuando la línea del indicador empieza a crecer y se ubica sobre 25 el precio empieza a subir de manera muy rápida, rompiendo varios niveles de resistencia en el proceso.


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Captura tomada de TradingView

¿Cómo podemos aprovechar este indicador?

El ADX, tiene una amplia multitud de usos dependiendo del trader, para operadores especulativos, que desean comerciar en periodos de tiempo cortos, es altamente útil para determinar puntos de compra en tendencias fuertes, incluso con el puede filtrar señales falsas en las que la tendencia está perdiendo el impulso y se ve más probable una reversión. Este uso bien puede ser aplicado a casi cualquier periodo de tiempo, aunque en periodos más largos llega a dar señales de tendencia tardías. De igual manera es útil y facilita de mucha manera la entrada a operaciones de compra, por ejemplo si realizamos una compra en una tendencia que se empiece a ver alcista y nosotros hacemos una compra cuando el indicador empiece a crecer por sobre el nivel de 25, podemos estar atentos con el pasar de los días a la evolución del precio y cuando la línea del indicador empiece a caer podemos realizar de manera muy optima una venta con ganancias.

Podemos aprovecharlo de mejor manera si decidimos juntar el uso de este indicador con el de otros, por ejemplo es realmente útil usarlo con las líneas DI+ y DI- las cuales brindan más señales y facilitan el uso del mismo. Por ejemplo, cuando DI+ está por encima de DI- podemos decir que la tendencia actual es alcista y por ende si verificamos el nivel de impulso que trae la tendencia con el ADX podremos encontrar puntos óptimos de compra, de igual manera cuando el indicador empiece a caer y DI- se ubique por encima de DI+ podremos ver buenos puntos de venta.

En la siguiente imagen podemos observar en el grafico como el precio se empieza a dar al alza fuertemente cuando el indicador se posa sobre 25, luego el precio cae un poco en la corrección de la tendencia, el indicador decrece y la tendencia se debilita, sin embargo luego la tendencia vuelve a subir ubicando el indicador sobre 25 y dando un pico más alto, incluso en el indicador mismo, dando una divergencia alcista, con lo que el precio explotan y sube muchísimo, para el final de la imagen el precio empieza su corrección y el indicador cae mostrando que la tendencia se debilito mucho, si DI- pasa encima de DI+ en este ejemplo y el indicador ADX sube sobre 25 podremos ver una nueva tendencia bajista fuerte.


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Captura tomada de TradingView

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4. ¿Cuáles son las diferentes tendencias detectadas usando el ADX? ¿Y cómo filtra las señales falsas? (Se requiere captura de pantalla)

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¿Cuáles son las diferentes tendencias detectadas usando el ADX?

ADX no detecta tendencias, solo mide el impulso de una tendencia gracias a esto dependiendo de dónde se ubique la línea del indicador podremos decir que tan fuerte es la tendencia. Por ejemplo:

0 a 25: Podemos decir que actualmente en el mercado no existe una tendencia definida, o que la misma es muy débil, incluso es normal ver al mercado en un periodo de lateralización.


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Captura tomada de TradingView

25 a 50: Cuando el indicador se encuentra en estos niveles podemos decir que el movimiento de los precios está en una tendencia bastante fuerte, por lo que realizar una operación cuando el indicador está creciendo entre estos valores puede ser una opción muy buena.


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Captura tomada de TradingView

50 a 75: Estos valores indican una tendencia bastante fuerte con volúmenes de operación sumamente altos, por lo cual podemos ver que los precios romperán niveles de soporte o resistencia muy fácilmente.


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Captura tomada de TradingView

75 a 100: Que la línea del indicador se ubique sobre 75 es algo bastante raro, se puede ver cuando noticias fomentan la compra y por lo general se da en movimientos bastante antinaturales al estilo de burbuja que deberían dar una corrección en breve


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Captura tomada de TradingView

¿Cómo el ADX filtra las señales falsas?

El ADX es un indicador sumamente completo y eficaz, con él es posible detectar falsos puntos de compra o venta y generar operaciones más precisas si tomamos en cuenta los siguientes puntos:

  • La formación de divergencias en el gráfico, el repunte de la línea en el ADX debe formas un pico más alto, en caso contrario podríamos estar ante una pronta corrección en la tendencia y una posible debilitación en ella.

  • La línea de la tendencia debe ubicarse sobre 25 al menos, esto para cerciorarnos de que nos encontramos en una tendencia realmente fuerte y de que esta tiene buenas chances de continuar.

  • El movimiento de la línea debe ser ascendente, en caso contrario indicaría un debilitamiento de la tendencia.

  • Tener cuidado de realizar compras en base a cruce de sus líneas si se usa con el DI+ y el DI-, pues mucha gente toma esta convergencia como una señal, esto es equivoco pues estos dos indicadores son demasiado sensibles para ello.

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5. Explique qué es un breakout. ¿Y cómo se usa el filtro ADX para determinar una ruptura válida? (Se requiere captura de pantalla)

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¿Que es un breakout?

Un breakout es un punto de ruptura y ocurre cuando el precio que trae una tendencia bastante fuerte llega y rompe niveles de soporte o resistencia en un gráfico, claramente esto puntos son los que normalmente los traders usan para establecer puntos de compra o venta luego de ellos, sin embargo está la cuestión de que muchas veces estos puntos de ruptura llegan a ser falsos, muchos les llaman puntos de liquidez.

Muchas veces ocurre en un mercado cierta situación, cuando el precio toca determinado punto activas muchas órdenes de compra o venta y empujan el precio, pero también pasa que las grandes empresas o instituciones empiezan a presionar en la dirección contraria para quedarse con el dinero que se introdujo en estos puntos ocasionando una ruptura falsa, un “breakout falso” del cual debemos cuidarnos para no perder dinero en operaciones especulativas.

En la siguiente imagen podemos ver como ocurre un breakout cuando el precio toca un punto de soporte bastante fuerte y comienza una nueva tendencia que empieza romper todos los siguientes niveles de resistencia.


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Captura tomada de TradingView

¿Cómo se usa ADX como un filtro para determinar una ruptura válida?

El ADX entre sus diversos usos permite al trader determinar rupturas muy fácilmente, este solo debe tener en cuenta el concepto básico de operar en una tendencia que sea verdaderamente fuerte, por ejemplo ubicando sus órdenes de compra solamente sobre niveles de resistencia en los cuales podamos observar que la línea del ADX se aproxima y supera 25.

La larga acumulación de periodos en los que el indicador se posiciona sobre 25 sin dar picos más altos debe ser de cuidado pues indica un debilitamiento de la tendencia, en otro caso, un aumento de niveles bajos entre 0 y 5 significan periodos de acumulación en los que un aumento hasta y sobre los 25 nos indica una nueva tendencia confirmada y fuerte que romperá varios niveles de resistencia. Esto podemos observarlo en la siguiente imagen.


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Captura tomada de TradingView

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6. ¿Cuál es la diferencia entre usar el indicador ADX para scalping y swing trading? ¿Qué prefieres entre ellos? ¿Y por qué?

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Esta es una cuestión que va en lo profundo de acuerdo a cada trader y su forma de negociar en ambas modalidades, sin embargo podemos acotar ciertas cosas que debemos tomar en cuenta a la hora de negocias con utilizando en ADX en cualquiera de estas dos formas.

En scalping, inversiones especulativas de cambio intradia el ADX funciona como un punto principal o de confirmación a la hora de tomar una decisión, este tipo de inversiones suelen ser altamente volátiles o especulativas y el trader necesita un punto donde fijarse para realizar una compra o una venta, el ADX funciona muy bien para ello, si bien su uso debe ser junto a otros indicadores, es perfecto de usar para este tipo de comercio si identificamos niveles de soporte o resistencia importantes en el gráfico, por ejemplo puede ser usado con EMA para identificar soportes en los que comprar en el rebote en una resistencia fuerte, siempre y cuando la línea del ADX se ubique por encima de 25, como podemos observar en la siguiente imagen, donde se ve un buen punto de compra luego de un rebote en la EMA de 50 y en el que la línea del ADX aumenta rumbo y sobre los 25, posteriormente el precio sube mucho en una operación en la que pudimos generar mucho profit.


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Captura tomada de TradingView

En trading a mediano plazo, o a la hora de realizar Swing trading no es necesario operar con demasiados indicadores, pues nublan el juicio y entorpecen el grafico, en cambio es más fácil operar comprando al final de una tendencia bajista, luego de su debilitación, por lo cual podremos comprar la baja en largos periodos de tiempo si prestamos atención a resistencias importantes en el grafico y usamos el ADX solo como una confirmación de una nueva tendencia alcista que debería ser más o menos larga, lo fundamental en este tipo de trading es apegarse a una estrategia solida basada en comprar activos a precio bajo y luego venderlos a precio alto, solo usaremos el ADX como un confirmador de nuevas tendencias para comprar luego de rupturas con la línea del ADX sobre 25 y tomar ganancias a conciencia, cuando la tendencia realmente se debilite. En la siguiente imagen podemos verlo como confirmador de una nueva tendencia alcista luego de que el precio rompiera un nivel importante de resistencia y el ADX subiera sobre 25 junto con su línea DI+ ubicándose sobre la DI- lo que tomaríamos en cuenta para determinar una nueva tendencia alcista eliminando la posibilidad de una ruptura falsa.


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Captura tomada de TradingView

Personalmente mi estilo de Trading es intradia, manejo periodos de tiempo bastante cortos, entre de 15 minutos a una hora por lo que si tuviera que elegir el adaptar este indicador que estoy conociendo y con el que no he practicado demasiado, teniendo en cuenta solo lo teorico apostaría por utilizarlo en el estilo de trading con el que me llevo, me seria muy útil para confirmar las operaciones que realizo de soportes y resistencia dinámicos con las EMA, y con los retrocesos de Fibbonacci en tendencias que experimentan una breve retención del precio para luego subir, pues muchas veces estas retenciones tan rupturas falsas y el ADX es muy preciso por lo que he observado en varios gráficos para detectar estas rupturas falsas.

Dicho esto el ADX me sería un indicador muy útil para mi estilo de trading y lo prefiero en scalping porque simplemente se adapta a mí, y creo que eso es lo que debería hacer cada trader para evitar trabajar de manera más amena, adaptar las estrategias a el y adaptarse al mercado. Finalmente responsabilidad y astucia.

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Conclusión.

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ADX es un indicador que funciona de manera muy buena en mercados altamente volátiles, los llamados mercados especulativos, en los que los traders como nosotros en general (de criptomonedas) trabajamos, es perfecto para evitar caer en trampas en las trampas de mercado que ponen las grandes empresas y nos ayuda a trabajar de manera muy buena en las tendencias, ayudando a que nos guiemos de el para operar de manera muy segura en tendencias fuertes y a tomar un buen profit cuando realmente se debilitan, permitiendo así que nuestras operaciones puedan continuar largos periodos de tiempo si así lo deseamos para evitar que salgamos de operaciones de manera muy temprana.

Si bien es cierto que su uso es algo limitado, las líneas DI+ y DI- son indicadores que lo complementan de gran maneara, creando un indicador compuesto por estos tres que llega a ser incluso más útil, si a esto le sumamos el uso de otros indicadores o osciladores que midan la fuerza de sobrecompra o sobreventa como el RSI por ejemplo, junto a una buena comprensión de los niveles de soporte y resistencia del mercado, tendremos una serie de herramientas con las que hacer trading de manera muy segura que llevara al ADX como un confirmador excelente para operar, haciéndolo demasiado útil y realmente adaptable para la mayoría de los estilos de negociación.

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Hello @nane15,
Thank you for participating in the 7th Week Crypto Course in its third season and for your efforts to complete the suggested tasks, you deserve a 10/10 rating, according to the following scale:

OriginalityCompliance with topicConsistency of methodQuality of analysisClarity of structure & language
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My review :

Very excellent work which covered the subject in all its aspects in a superb manner and with a solid methodology. Most of the answers were precise and direct, which confirms your good understanding of the questions asked.

ADX = Total de n [((DI +) - (DI-)) / ((DI +) + (DI-))] / n = 14 * ((1) - (0)) / ((1) + (0)) / 14 = ADX = 1

  • The final operation is ADX = Sum of n [((DI +) - (DI-)) / ((DI +) + (DI-))] / n, So to get the correct ADX result, you need to calculate DX values for at least n periods then smooth the results.

Thanks again for your effort, and we look forward to reading your next work.
Sincerely,@kouba01

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Muchas gracias a usted por la clase y la corrección profesor! Espero pronto su próxima tarea!