헤이비트의 가상화폐 자동화 투자전략의 핵심

2년 전
in kr

I. 서론


이상적인 (가상화폐) 투자란 어떻게 해야 할까요?

투자에서 성공하는 방법은 다양합니다. 워렌 버핏은 기업가치를 분석하여 주식이 저평가될 때 매수하는 가치투자로 성공하였고, 소로스처럼 경제 흐름과 ‘큰 그림’ 을 잘 읽어서 부자된 분도 있고, 차트를 잘 봐서 성공한 분들도 계시며, 뛰어난 펀드에 믿고 맡겨서 부자가 되는 경우도 있고, 주식고수의 조언을 잘 활용했던지, 아니면 그냥 운이 좋았던 분들도 있습니다.

헤이비트의 소개문을 살펴 보겠습니다(https://www.heybit.io)


<헤이비트란 도대체 무엇?>
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헤이비트의 전설적인 "안전은 철저하게 챙기고, 암호화폐의 고수익을 향유할 방법" 은 과연 존재하는 걸까요?
헤이비트는 “계량 투자” 가 10% 이상 손실을 보지 않는 동시에 높은 두자리 수의 연복리 수익을 낼 수 있는 최선의 방법이라 믿고 있습니다. 조금 더 자세히 설명한다면, 헤이비트는 매수, 보유, 매도, 리스크 관리 내역이 수치화되어 있고 명확한 룰을 따르는 투자 전략을 자동화한 앱입니다.

저는 몇 차례에 걸쳐서

1. 헤이비트가 사용하는 전략

2. 왜 모든 결정이 수치화 되어있고 규칙적인 계량투자가 좋은지

3. 왜 상승장에 투자해야 하고 헤이비트는 상승장은 어떻게 구분하는지

4. 헤이비트는 어떻게 극대화해서 손실을 최소화하는지

5. 헤이비트가 사용한다는 변동성 돌파전략은 무엇이고 어느 시점에 매수 또는 매도가 이루어지는지

6. 왜 이 전략을 여러분이 직접 구현하기 어렵고 헤이비트를 사용하는 것이 좋은지

7. 이 전략은 미래에도 계속 통할 가능성이 높을 것인지

8. 훌륭한 전략인데도 불구하고 왜 안타깝게도 전략을 오래 버티지 못하고 포기할 분들이 많다고 전망하는지


등을 설명 드리려 합니다.

저는 이런 내용을 설명하기에 꽤 적합한 사람이라고 자부합니다. 왜냐면… 저는 헤이비트 대표님께 ‘변동성 돌파전략 사용 및 자동화’ 아이디어를 제공한 동시에 최종 전략 개발에 참여도 했고, 심지어 전략을 ‘가상화폐 투자 마법 공식’ 이라는 책으로 공개도 했습니다. 또한 이 자리에서 전략에 대한 대부분의 아이디어는 공동저자이자 헤이비트 자문위원이기도 한 systrader79가 내셨다는 사실을 밝히고 싶습니다.

자 그럼 오늘은 여러분이 가장 궁금해 하실, 헤이비트의 전략 자체를 공개합니다. 전략에 대한 너무 자세한 설명은 생략하고 다음으로 넘기겠습니다. 아마 전략만 보면 “왜 저렇게 투자하지?” 라는 의문이 드실 가능성이 높습니다. 의문은 제가 차차 해결하도록 하겠습니다. 참고로 문의사항이 있으시면 헤이비트 단톡방을 통해('헤이비트' 앱을 가입하시면 단톡방의 길이 열립니다) 저와 systrader79, 헤이비트 직원들이 질문을 받습니다.

II. 헤이비트의 투자 전략 공개!

1. 기본 철학

  • 헤이비트는 기본적으로 가상화폐의 장기 투자를 지향하지 않습니다. 가상화폐 가치가 장기적으로 우상향한다는 경제적 근거가 없기 때문입니다.

  • 그러나 헤이비트는 가상화폐의 단기투자, 특히 데이트레이딩을 통해서 리스크를 최소화하고 높은 수익을 낼 수 있다고 믿고 있습니다.

  • 그 이유는 대부분 투자자는 우리 두뇌의 결함으로 인해 거래를 하면서 비슷하고 공통적인 실수를 반복해서 저지를 확률이 매우 높기 때문입니다. 헤이비트는 계량 투자 전략을 통해 이러한 결함을 활용하여 수익을 낼 수 있다고 믿습니다.

2. 어디서 무엇을 사고 파는가?

  • 헤이비트는 빗썸, 코인원, 코빗 거래소에서 비트코인, 이더리움, 리플을 거래합니다.

  • 향후 거래소를 확대할 계획이 있으면, 특히 업비트가 API를 개방해서 자동거래가 가능해지만 그쪽부터 공략할 예정입니다.

  • 다른 코인도 추가할 예정이 있는데, 국내 거래소에 상장되어 있어야 하고 유동성이 높아야 합니다.

3. 언제 사고 파는가?

i. 변동성 돌파전략

- 헤이비트는 역대 최강 트레이딩 고수 중 한명인 “래리 윌리엄스” 가 80년대 개발한 “변동성 돌파전략(Volatility Breakout)” 전략을 통해 매수, 매도 타이밍을 결정합니다.


<제가 역대 최고의 투자자로 칭송하는 사나이, 래리 윌리엄스>

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- 매수 기준: 시가 기준으로 가격이 ‘레인지 X K’ 이상 상승하면 매수한다


. 레인지 : 시가 기준 24시간 고가에서 24시간 저가를 뺀 금액

. 예: ‘시가’ 가 2018년 5월 22일 22시이고, 5월 21일 22시-5월 22일 22시 구가 고점이 980만원, 저점이 940만원일 경우 레인지는 980-940 =40만원

. k = 헤이비트는 ‘20일 평균 노이즈’ 를 k로 정의.

. 노이즈: 1-abs(시가/종가)/(고가/저가)

. 노이즈 컨셉은 복잡해서 다음에 설명하나, 기본적으로 20일 노이즈 평균은 대략적으로 0.4~0.6 정도의 수치이며, 낮으면 낮을수록 헤이비트의 전략의 효용의 높을 가능성이 높음. 따라서 노이즈가 높을 경우 높은 상승폭을 필요로 하며, 노이즈가 낮을 경우 진입이 상대적으로 빠름.

  • 매도 기준: 시가 + 24시간 무조건 매도

4. 얼마나 사고 파는가?

i. 상승장 강도 측정을 통한 투자비중 조절

  • 헤이비트는 상승장을 3,4,5…20일 18개의 이동평균성으로 측정하며, 상승장이 강할수록 투자 비중을 증가합니다. 현재 가격이 많은 이동평균선을 상회하면 하루록 투자 비중을 높입니다.

- 여러분, 간단한 방법으로 상승장/하락장을 구분하여 상승장에만 투자해도 큰 비극은 발생하지 않습니다. 반대로 하락장을 골라서 투자를 하거나 비중을 높이면 필연적으로 망합니다.

ii. 변동성 조절로 인한 리스크 관리

  • 헤이비트는 매순간 코인의 변동성을 측정하여, 변동성이 높아질 경우 투자 비중을 축소하고, 변동성이 낮아질 경우 투자 비중을 높입니다. 헤이비트는 높은 수익 달성보다 손실 회피에 중점을 두고 있으며, 투자자가 하루에 볼 수 있는 손실을 2% 이내로 제한하려고 합니다.

  • 변동성이 높으면 운이 좋지 않으면 하루만에 큰 손실을 벌 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해 투자 비중을 줄입니다.

  • 반대로 변동성이 낮으면 운이 별로 좋지 않아도 너무 큰 손실을 보기에는 어렵습니다. 따라서 투자 비중을 높입니다.

- 여러분, 리스크 관리 부재가 대부분 투자자들이 망하는 두번째 이유입니다.

5. 유동성 문제 해결책

  • 변동성 돌파 전략은 훌륭한 전략임에 틀림 없으며, 가상화폐 시장 외 주식이나 선물 시장에서도 수익이 높은 전략이나, 모든 투자자들이 모두 똑같은 전략을 쓰고 똑 같은 타이밍에 매수와 매도를 하며 실파합니다.

- 따라서 헤이비트는 여러분들의 자산을 24등분하여 I번에서 설명했던 ‘시가’ 를 분산합니다.

- 즉 하루 내 24개의 변동성 돌파전략을 동시에 수행해서, 모든 투자자들이 동일한 시간대에 동일한 코인을 동일한 가격에 사고 파는 불상사를 방지합니다.

  • 예: 2,400만원을 투자한 투자자는
    . 5월 22일 22시-5월 23일 22시: 100만원
    . 5월 22일 23시-5월 23일 23시: 100만원…
    식으로 자산을 24분할하여 분산 투자를 하게 됩니다.

    III. 결론


    대부분 투자자들은 ‘무엇을 사야 하는가’ 만 고민할 경우가 많습니다. 이는 장기 투자에서는 꽤 중요한 문제이기는 하나, 단기 투자의 경우 이의 중요성은 급감합니다.

    이보다 언제 사고, 언제 팔고, 얼마를 사고, 거래비용을 최소화 할 수 있느냐가 훨씬 더 중요하며, 이런 요소들이 투자의 성패를 결정합니다.


    헤이비트는 이런 고민을 이미 마쳤습니다. 저 같은 경우도 반자동 프로그램을 통해 헤이비트와 유사 전략을 거래하고 있습니다. 그런데… 귀찮습니다! 하루에 한번 파라미터를 설치하는 것이 매일매일 몇 달 하다 보면 지긋지긋합니다.

    저도 헤이비트 자동화 프로그램이 출범하면 헤이비트 자동화 프로그램에 제 투자자금을 맡기고 천천히 수익이 나는 것을 즐길 것입니다. 여러분들에게도 이 방법을 강력히 추천합니다!

    Disclosure: 저자는 헤이비트에 자문을 해주는 등 밀접한 연관이 있으니까 참고하시기 바랍니다.












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안녕하세요. 책 읽고 투자하려는데 질문 좀 드릴게요. kangcfa 님도 즐겨 사용하신다는 책의 투자전략8장 전략에서 두가지 의문점이 있어서요.

  1. 왜 당일 시작가보다 더 높은 금액의 돌파금액에 매수를 해야하나요? 돌파금액이 시작가보다 높을텐데, 확실한 상승장에만 거래하기 위함인가요? 이미 5일 이동평균만 봐도 이미 상승장이어서 투자를 진행할텐데, 궂이 돌파금액을 지정해서 시작가보다 더 높은 금액에 매수하는 이유가 궁금합니다.
  2. 제가 빗썸을 이용하는데, 돌파금액으로 매수가를 지정할 방법 없습니다. 아시다시피 현재가보다 돌파금액이 높기 때문에 현재가로 체결이 됩니다. 돌파금액으로 매수할 방법이 있나요? 다른 거래소를 이용해야 하나요? 아직 헤이비트는 거래지원을 안하더라구요.
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  1. 변동성 돌파전략은 전반적인 상승장 내에서도 강력하게 상승한 순간을 포착하는 전략입니다. 한마디로 상승장을 전진, 하락장은 후진으로 비교하면 우리는 시속 60km에서 90km로 가속하는 차를 타는 것이라 보면 됩니다. 이렇게 방향이 더 가속화되는 코인은 방향을 바꿀 가능성이 좀 더 적어지겠죠?

  2. 방법은

  • 직접 코딩하기
  • 핀한 프로그래머 꼬시기
  • 헤이비트 사용하기 인데,
    현재 헤이비트는 베타테스트 들어갔습니다. 즉 자동거래에서 생길 수 있는 문제점을 찾아내는 거죠. 그게 완료되면 본격적으로 자동화 트레이딩 시작합니다^^

kangcfa님 팬입니다. 항상 좋은 글 감사합니다. 2가지 질문이 있습니다.

  1. kangcfa님 글을 거의 모두 찾아다니며 보고 있는데 또 책을 쓰실 계획은 없나요? 주식 단타라던지 다른 부분의 kangcfa님 글 보고 싶습니다.
  2. sys79님 까페 글 중 Intraday momentum을 코인에 적용해볼 수 있을 듯 싶은데 .. 장시장과 마감이 코인은 없다보니 막막합니다. 혹시 다뤄주실수 있을까요? http://cafe.naver.com/invest79/4824
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  1. 책이요? 기회 되면 당연히 또 써야죠. 지금 막 떠오르는 구상은 없습니다.

  2. Intraday Momentum은 저희 책인 "가상화폐 투자 마법 공식" 에 상세히 다뤘는데, 결론부터 말하면 오전장(한국 기준)의 수익이 매우 좋습니다. 특히 그 전날 오후 수익이 +일 경우 더 좋아힙니다.

짱짱맨 호출에 출동했습니다!!

혹시 헤이비트 아이폰 버전이 나올 계획이 있나요?

헤이비트 정식출시일은 언제로 예상하고 계신가요?

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지금 베타테스트 하실 분들을 선정했고요, 그걸 돌려보면서 결정이 될거 같습니다. 베타테스트의 포인트가 '생각지도 못한 버그를 찾아내고 잡기' 니까요.

좋은글 감사합니다.