빙구처럼 트레이딩: 코인 차트 "처음부터" 공부하기 #44- 이상한 보조지표 만들기 IV (Moving Average)

2년 전


으아아!! 이상한 보조지표의 마지막 포스팅 입니다! 바로바로 최적화!


일단 이번 포스팅의 목표는 이런 두 번에 나눠서 진입하는 구간을 1회 진입 1회 청산으로 만드는 값을 찾는 것 입니다.

요런식으로 말이죠!


손절선에 직접으로 관여 하는 값은 2 가지 입니다.

기본적으로 이동평균선 자체 값을 보정해주며, 더 긴 값을 사용할 경우 손절이 더 빈번하게 발생하지 않는 효과를 보실 수 있습니다.

또 하나는 비추세 구간에서 손절선이 벌어질 때, 얼마나 벌어질까 를 관여 하는 Channel multiple 값을 변경하는 방법입니다.

나머지 인풋 값들은 진입 조건 과 현재 추세 파악 등 현 상태를 분석하는 값들로 이후에 보정해주도록 하겠습니다.


이동평균선 보정

이런 지표는 생각도 안해봤기에 적당히 10 단위로 10 부터 200 까지 넣어보겠습니다.



이러한 70과 150에 피크를 만드는 분포를 보여줍니다.


70의 경우 손실률이 33.44%, 진입 횟수가 45회, 수익률이 85.5% 이고


150의 경우 손실률이 36.58%, 진입 횟수가 35회, 수익률이 81.12% 입니다.


저라면 진입 횟수도 손실률도 살짝씩 더 괜찮은 70 을 선택할 것 같습니다!


채널 거리 최적화

원래는 이 변수를 최적화 하려 했으나, 변화율이 거의 없었습니다.

1일 때의 스펙

10 일 때의 스펙

많은 차이가 안나죠?


추세 이동평균선 최적화

그래서 무슨 값을 최적화하면 기가막히는 수익률이 나올까 했습니다. 생각을 해보다가, 현재 아예 진입하는 것을 막고 있는 값을 수정하여, 진입하는 횟수를 늘리면 어떨까 라는 생각이 들었습니다.


급하게 input 값 추가해주고, 추세란 워낙 크게 봐야하는 것 이기에 50 씩 500 까지 넣어봤습니다!


어머? 길어지니깐 상승하네?

(여기서 500 이라는 숫자가 크다고 생각하실 수 있는 분이 계실 수 있는데, 50 이라는 숫자가 결코 큰 숫자는 아닙니다. 보통 일봉에서 50 일 이동 평균선을 사용하는데, 그것을 대략 한 시간봉으로 바꾸면 50 x 24 하려 1200 이라는 주기가 나옵니다. )

얼마나 더 상승하나, 확인을 위하여 천 까지 범위를 넓혀봅니다.


오호~ 750 이 절대적으로 가장 큰 피크를 가집니다. 분포도 어느정도 아름답습니다. (수익률이 상승했다, 내려오는 정규 분포 같이 생긴넘~)


스펙을 살펴보니... 드디어 살렸습니다 ㅠㅠ 간단한 지표보다도 수익률이 안나오면 우짜지 라고 생각하고 있었는데....

수익률 107%, 손실률 21% 로 아름다운 비율을 가지며, 진입 횟수는 38회로 좀 많이 아쉽습니다.


관찰

아쉽게도 모델로 잡은 구간은 옆으로 비추세 구간을 심하게 만들어, 손절을 하고 재 진입을 하게 되었네요.


나머지 대부분의 부분에 대해서는 제가 원하는 그림이 나와줬습니다.


전략 비교

전략 비교 표에 수익률을 손실률로 나눈 비율을 나타내봤습니다. 나중에 레버리지나, 포지션 관리를 할 때 유용하게 사용될 수 있는 값이죠! 편하게 보시기에는 큰 숫자가 좋은 겁니다! 38번째 전략은 .. 현실적이지 않은 값이네요 ㅎㅎ..

가장 기본적인 이동평균선 전략과 비교해 보았을 때 약간 더 효율이 좋은 정도? 로 표현할 수 있겠습니다. (진입 횟수가 적으니, 수수료 절감 효과...) 훨씬 메커니즘이 복잡한데도 불구하고, 수익이 크게 달라지지 않는 다는 점이 슬슬 나타나기 시작합니다.

제이 삼촌이 말씀해주신, 간단할 수록 좋다는 말 이 떠오르는 군요.


다른 차트들

일단 가장 좋았던 점은, 다른 차트에 적용을 해도 의미있는 수익률이 나왔다는 점 입니다. 비캐를 살펴보시면 수익률과 손실률이 장난 아닙니다.


리플은 수익이긴 하지만, 맘에들진 않는 분포 입니다. 지금까지 전략들 중에서 그래도 리플에서 이정도로 괜찮게 나온 값는 없었던 것 같습니다. (리플 특성상 연결된 움직임을 잘 보여주지 않음; 뉴스 있으면 펌핑 -> 다른 구간에서는 횡보)


이더 역시 이쁜 수익률이 나오고,


이오스도 수익률 굳


라코도 나이샷!


아 그리고 모든 차트의 백테스팅 시작점은 2018년 하락을 시작한 지점이였다는!


드디어 변신하는 보조지표를 다 만들었습니다! 변신하는 친구를 처음 만들어본 만큼 지나치게 상세하게 들어갔는데, 이후 이런 변신하는 부분을 활용하여 더 좋은 전략을 만들어보도록 하겠습니다!


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