빙구처럼 트레이딩: 코인 차트 "처음부터" 공부하기 #46- 수익 청산하는 보조지표 만들기 II (Take-Profit)

2년 전

윗 밴드를 만들어, 가격의 추세가 과하게 연장 되었을 경우 청산을 하여 수익을 극대화 시키는 지표를 만들어 보았습니다. 이번 포스팅에서는 만들어둔 보조지표를 살짝 조작하여, 수익률 극대화 및 안정화를 시켜보겠습니다!


복습

기본적인 아이디어는 간단합니다. 이전에 손절 선을 가격 밑에 설치하여, 추세가 끝나는 지점을 쫒아가 잡는 기능을 사용하였다면, 이번에는 추세가 연장되어 끝날 수 있는 지점 (Exhaustion) 을 잡아 수익을 극대화 시키는 전략 입니다.


진입 시그널을 단순화 하여 모델링을 해보았습니다.

진입 시그널이 발생하면, 진입을 하고 규칙에 맞춰 익절과 손절을 해줍니다.

청산이 된 후 다시 시그널이 발생하면, 진입을 하고 규칙에 맞춰 익절과 손절을 해줍니다.

그리고 이를 무한 반복 합니다.


물론 위 모델을 진입 시그널을 간소화 시켜 그냥 단순 시그널로 보였지만, 시그널 또한 규칙을 가지게 되기에

https://www.steemcoinpan.com/sct/@roostermine/27-i

각기 시그널에는 이런 캔들 패턴을 코딩한 아이디어가 세 개 붙어있게 되죠!


관찰

일단 결과는 그리 좋진 않습니다. 분포를 분석해보면, 수정을 했을 경우 의미가 있을 수 있다고 판단하여 고쳐서 써봅시다!


일단 날짜로 분석을 해보면 세 구간으로 나눠볼 수 있습니다.

초록색 구간: 비트의 가격이 횡보했던 구간입니다. 횡보하는 구간에서 가격을 충분히 방어하는 모습을 보여줍니다.

빨간색 구간: 비트의 가격이 하락/변동성 저조 했던 구간 입니다. 추세에 대한 부분이 없기에 추세에 대한 파트를 추가시키면 하락에 대한 부분을 어느정도 방어할 수 있어 보입니다.

파란색 구간: 상승장에서 굉장히 강한 모습을 보여줍니다. 최대 손실률이 68% 였음에도 불구하고, 이를 이번 상승장에 전부 회복시키는 모습을 보여주고 있죠. ㅇ


즉, 하락장에 대하여 대비할 수 있는 추세항만 추가를 해준다면, 수익률을 방어할 수 있을 것 같습니다.


코딩

이제 추세에 대한 조건절을 추가해보죠!

trendlonginput = input(200)
trendlong = sma(close,trendlonginput) < close

추세에 대한 파트를 간단하게 이동평균선으로 추가해줍시다! 200일이 최적화된 값인지 모르니, 일단 인풋처리 해두고~


BuySignal = CandleBuy and close < highband2 and close > lowband2 and trendlong

그리고 매수 시그널에도 추세에 대한 조건을 추가해줌으로써 전략에 추가해줍니다.


관찰

허걱. 그냥 이거만 봐도 지금까지 만든 전략 중 가장 긍정적인 결과를 보여주고 있습니다. 수익률이 100% 가까히 되는데, 최대 손실률이 10% 정도네요.


수정해야하는 변수들 입니다.

Highband2input : 익절선 거리 조절
Highband2mainput : 익절선 평균 주기
Lowband2input : 손절선 거리 조절
Lowband2mainput : 손절선 평균 주기
Trendlonginput : 추세 평균 주기

전부 중요한 값들이라 뭐 부터 건들여야할지 모르겠네요. 익절을 건들면, 익절이 안되서 손절이 발생할 수 있고, 손절을 건들면, 익절될 값도 손절 시키는 상관 효과가 일어나기에...


가장 서로의 상관 관계가 크게 없을 것 같은 추세 부터 건들여 보겠습니다. 먼저 적당히 돌려보니깐 50 단위로 돌려보면,

200이 피크 점이였군요.


이제 200 전후로 150~250 사이로 다시 돌려봅니다.

오홍 일단 190 이 피크점이군요. 200이랑 별 차이가 없군요.


수익률이 한 10 프로 정도 올랐는데, 손실률이 2% 정도 늘었군요. 실질적으로 사용 가치에에 있어서는 200 주기를 사용했을 때랑 비슷한 성과를 보여줍니다.


손절선 설정 변경

손절선의 변경에 의미가 있는지 확인을 해보니 수익률에 별 영향을 주진 않았습니다! 아마 추세에 대한 파트랑 상관 관계가 있어, 해당 손절선 설정값에 맞춰서 추세에 대한 조건을 최적화 되었나 봅니다. 예상하지 못했던 부분입니다.


익절선 설정 변경

익절선 또한 변경을 해보니, 수익률에 대하여 별 상관이 없었습니다. 익절선 역시 현재 값에 의하여 설정이 된 느낌 입니다.


전략 비교

역대급 전략이 탄생해버렸습니다. 지금까지 전략은 수익률 높고, 손실률 낮은 전략은 진입 횟수가 낮아서 통계적으로 신뢰도가 떨어졌으며, 진입 횟수가 어느정도 나온 40번 전략은 손실률이 20% 가 나와 이번 시리즈에서 만든 전략에 비하여 2 배정도 높은 값이 나타났습니다.

다른 알트 코인에 적용하려면 최적화를 해야하겠지만, 긍정적인 결과가 나오는 것을 보아, 이 전략의 아이디어를 다음 전략에 이용하여 더 발전된 모델을 만들 수 있을 것 같습니다.


최적화 해야 할 값이 예상외로 고정되어 버려서, 짧은 포스팅이 되어버렸네요~


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