빙구처럼 트레이딩: 코인 차트 "처음부터" 공부하기 #49- 3단 변신 보조 지표 III (Relative ATR)

2년 전

저번 시간에 제작한 3단 변신 보조지표가 진입/청산한 거래를 분석하여, 좀 더 높은 수익률을 가져갈 수 있게끔 조작해 보겠습니다. 한 지표에 여러 기준들이 포함되어 있기 때문에 최적화 전에 어떤 부분이 문제인지/좋은 점인지 걸러내는 작업이 필수적 입니다.


복습

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변동성이 변화함에 따라 손절과 익절 기준이 변화하는 지표를 만들어 보았습니다. 그것을 전략화까지 진행하였구요!


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진입 횟수도 준수한 편이며, 손실률 및 수익률 둘 다 매우 긍정적입니다. 추세가 발생하면 끝까지 따라가서 수익을 취하는 것을 전제로 제작하였으며, 추세가 진짜 끝나거나, 변동성이 너무 커 필히 조정을 줄 것 같은 구간에서 청산을 하여 보다 수익을 극대화할 수 있습니다.


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비트코인에 맞춘 수치가 아닌, 평균의 표준편차 및 평균을 사용했기에 모든 코인에 적용하여도 긍정적인 결과가 나온다는 점을 확인할 수 있었습니다. 물론 주기와 같은 사이클에 관련된 부분을 엄밀하게 조절하면 더 큰 수익을 내게 만들 수 있지만, overfitting 에 대한 문제점도 있기에 이정도면 충분히 사용할 만한 지표라고 생각이 듭니다.


관찰

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일단 고치기 전에 관찰을 합니다. 추세가 발생하면 따라가는 것도 잘하고, 진입하는 것도 잘합니다. 하지만 추세가 발생하고, 고점에서 조정을 줄 때 평균이 급격하게 따라오지 못하여 진입하자마자 익절하는 상황이 빈전하게 발생합니다.


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그림으로 그려보자면, 이런 느낌 입니다. 변동성에 따라 보이고 안보이는 익절선을 전부 표현그려봤습니다. 그리고 변동성이 큰 구간에 양봉에서 저희 전략을 매수 진입을 하게되죠. 하지만, 고변동성 구간이기에 익절선을 하방 돌파하면 청산하게 됩니다. 즉, 진입하자마자 청산을 하는 상황이 발생하는 것이죠.


TP = close[1] > highband2p and close < highband2p and open < close

일단 가장 쉬운 부분부터 처리해줍시다. 현재 익절선 위에서 진입을 하게될 경우 양봉인데도 불구하고, 익절선이 올라오는 속도에 맞추지 못하여 진입과 동시에 청산을 하는 상황이 보입니다. 그래서 익절을 할 경우 시가가 종가보다 작을 경우, 즉 음봉에만 청산을 하도록 조작해줍니다.


오케이 수익률 늘어났쓰. 근데 손실률도 늘어났스... 손실률은 최적화 하면서 잡히지 싶습니다.


일단 매수 진입 및 매도 진입에 대한 변수를 왔다갔다 하는 형태의 코드를 작성해야 하는데, 그렇게 되면 현재 상태를 저장해야하고... 으,... 지금 하는 방법이 생각나지 않아 편법을 써봅시다!


BuyPast = BuySignal[1] or BuySignal[2] or BuySignal[3] or BuySignal[4] or BuySignal[5]

과거 5 캔들에서 매수 시그널이 발생할 경우 BuyPast 라는 값으로 지정해줍니다.


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차트에 적용하면 이런느낌? 매수 시그널이 발생하고 이후 5 캔들에는 빨간색을 칠한다!


Sell = (Stop or TP) and not BuyPast

그리고 매도 시그널에 진입하자마자 매도 하는 것을 방지하기 위하여, 매도할 때 이전 5 캔들 이내에 매수 시그널이 발생할 경우 매도 하지 말아라 ! 라는 코드를 적어줍니다.


if (Sell)
strategy.close("long")

그리고 다시 전략으로 만들어주면


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짜잔! 수익률 증가, 손실률 감소! 진입 횟수 감소!


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이더도 의미있는 모습을 보여주고 있고


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이오스도 의미있고~


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최근 강한 상승세를 보여준 라이트코인도 의미있는 상승률을 보여주고 있습니다.


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그 중 역시 비캐가 갑...


오늘은 여기까지! 간단한 조작이였으나... 아이디어가 떠오르지 않아 역대급으로 시간이 오래걸렸다는... ㅠㅠ 어쨋든 수익률을
48% 에서 87% 까지 끌어 올렸고, 손실률도 15% 에서 14% 로 내렸으니 간단한 조작 치고는 꽤나 의미있는 변화를 보여줬습니다. 다음 시간에는 최적화를 통하여 어디까지 수익률을 높힐 수 있는지 알아보도록 하겠습니다.


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