빙구처럼 트레이딩: 코인 차트 "처음부터" 공부하기 #51- 일봉 보조지표 만들기 I (Keltner Channel)

2년 전

사실 지금 까지 만들었던 보조지표, 1시간 봉 기준의 지표는 일반 투자자분들/트레이더분들이 사용하기 매우 어렵습니다. 1년 365일 24시간을 쪼개어, 진입과 청산의 기준으로 사용했기 때문이죠. 그러기에, 한 번 이라도 손절, 익절, 진입 타이밍을 놓칠 경우에 수익률에 극명한 영향을 미치게 됩니다.

그래서 이번에 만들어 볼 지표를 일봉 지표 입니다. 만약 손절, 익절, 진입의 기준을 일봉 종가 (한국 시간 오전 9시) 로 잡는다면, 조금만 신경 쓴다면 충분히 사용이 가능한 지표가 되죠. 그리고 거기에 알람 컨디션 까지 추가하여, 시그널이 발생할 경우 이메일을 날라오게 만드는 작업까지 해보도록 하겠습니다.

@lovelyyeon 님의 아이디어로 ~ :)


한계점

먼저 일봉의 한계는 데이터가 충분하지 않다! 라는 점 입니다. 1시간 봉의 경우 2년치 데이터만 사용해도 정상적으로 진입 횟수가 100회 정도는 나옵니다. (특정 손절/익절이 긴 전략은 30 회 정도) 하지만 일봉의 경우 비트코인이 탄생한지 얼마 안되었기에, 사용할 수 있는 데이터가 충분하지 않습니다.


아이디어

그래서! 오늘 만들어 볼 보조지표는 켈트너 채널을 이용한 아주 간단한 상승 돌파 매수, 하락 돌파 매도 전략으로 가보겠습니다. 결과가 어떻게 될지 모르지만, 손절이 빈번하게 발생하는 구간 또는 익절이 너무 짧은 구간을 분석하여 수익을 극대화 시키고, 마지막에 수치들을 조정하여 최적화 하는 작업을 목표로 달려보겠습니다.


코딩

ATRinput = input(10)
KCma = input(20)
KCmult = input(1.0)
HighBand = ema(close,KCma) + atr(ATRinput)*KCmult

먼저 ATR 에 대한 인풋값, KC 이동평균선 주기에 대한 인풋값, KC 계수에 대한 인풋값을 정의해주고, 돌파의 기준으로 삼을 HighBand 를 정의해줍니다.


plot(HighBand, style= cross)

그리고 플롯을 해줘서, 직관적으로 살펴봅시다.


고점 돌파시 따라서 진입하는 전략으로 눈으로 대충 보기에는 낫배드합니다. 진입 횟수가 좀 많을 것 같긴한데, 신경 쓸정도는 아닐 것 같습니다. 일단 후딱 전략으로 넘어가봅시다.


Buy = close > HighBand and open < HighBand
Sell = close < HighBand and open > HighBand

매수는 윗 밴드를 돌파할때, 매도는 윗밴드를 위에서 아래로 돌파할 때로 잡아주시구요.


if (Buy)
strategy.entry("long", strategy.long)
if (Sell)
strategy.close("long")

그리고 전략으로 구성해줍니다.


2013년부터 거래했을 경우 781% 정도의 수익률입니다. 손실률은 10.39% 정도. 음.. 딱히 이 전략을 쓸 이유가 안보이면서도.. 뭔가 애매하군요. 7 년동안 수익률이라서... 년 100% 정도. 초반에거의 3.5배 버프를 받고 시작해서 이후는 그냥 우상향하는 그림.


LowBand = ema(close,KCma) - atr(ATRinput)*KCmult
Sell = close < LowBand and open > LowBand

손절을 더 길게 잡음으로써 수익극대화를 해보죠.


음... 평균 보유 기간이 12일에서 47일로 늘었는데 수익률이 100% 정도 늘고, 손실률이 2.6% 정도 늘었으니.. 음 전 첫 번째로 가겠습니다. 오래들고 있는건 심신에 안좋기에.


Trendma = 200
Trend = sma(close, Trendma) < close

그리고 항상 하던 추세에 대한 기준을 간략하게 넣어줍시다.


손실률이 반 이상으로 줄었습니다. 수익률은 700% 에서 650% 로 내려온것 이니, 사실상 비율로 따져보았을 때, 수익률이 훨씬 높아졌다고 보실 수 있습니다. 왜냐하면 이제 배팅 사이즈를 늘리시면 같은 손실률에, 더 높은 수익률이 나오기 때문이죠.


물론... 일봉상에서 Buy&Hold 전략을 능가할 수 있는 전략은 없다고 생각합니다. 하지만 이건 삼성 전자를 80년도에 사둬서 지금까지 존버하는 것과 똑같은 케이스 이기에, 극소수만 가능하다고 가정한다면, 일봉 트레이딩을 이용한 전략은 아무나 충분히 사용가능하다고 생각합니다...


최근 거래를 살펴보시면, 18년 3월 이후 1년간 거래를 하지 않는 것을 확인하실 수 있습니다. 하락장에서는 가장 적절한 대응법이 진입을 하지 않는다 입니다. :)


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오~~~ 손실률도 낮고 수익률은 높고, 엄청난 결과 아닌가요?! (하락장도 피하구요!)다음 매수신호가 언제 뜰지 궁금해집니다~ 루스터마인님~ 스코판 킬러컨텐츠를 향하여 고고씽입니다~!!! ^^

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핰ㅋㅋㅋㅋ 킬러 컨텐츠 이름 맘에드네요~ ㅋㅋㅋㅋ 생각보다 안정적이게 높게 나와서 저도 놀랐습니다 ㅋㅋㅋㅋ 매번 감사합니다~