빙구처럼 트레이딩: 코인 차트 "처음부터" 공부하기 #52- 일봉 보조지표 만들기 II (Keltner Channel)

2년 전

이어서 만드는 실용적인 보조지표! 수익률이나, 신뢰도 측면에서는 많은 데이터 및 하락장에서 데이터 측정을 시작한 한 시간 봉 대비 떨어질 수 있으나, 코딩을 하여 사용하실 분들이 아니라면 현실적으로 사용하기 불가능하기에 일봉 데이터를 제작해보고 있습니다.


복습

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https://www.steemcoinpan.com/sct/@roostermine/51-i-keltner-channel

워낙 아이디어가 단순해서 그냥 어제 그림 그대로 가져왔습니다. 가격을 중심으로 켈트너 채널을 만든 다음, 윗 라인을 돌파할 때 매수, 다시 돌아올 때 매도를 하는 아주 간단한 전략 입니다.


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코딩으로 나타내면, 이런 가격에서 매수/매도를 반복하며 기회를 노리다가, 시세가 급격하게 터지는 구간을 한 번씩 먹어주는 전략이라고 할 수 있습니다. 위 예시에서는 1번 크게 익절하기 위하여 2 번은 매수 후 거의 비슷한 가격에 매도를 하여 리스크 관리를 해주었습니다. (리스크 관리: 손실 최소화 )


분석

plot(sma(close,Trendma), style = cross, color= red)
plot(HighBand, style= cross, color = blue)

일단 분석을 하려면 진입 조건을 알려주는 모든 것들이 보여야 하니깐, 필터로 사용하고 있는 이동평균선을 가시화 해줍니다. 그리고 흐리멍텅한 색깔로 보이는 진입 조건을 보여주는 켄트너 윗선도 색깔을 변경해줍니다.


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대충 보아하니 요러하군요. 그냥 눈에 딱 보고 드는 생각이 200 일 이동평균선이 너무 비효율적입니다. 물론 이건 최적화 단계에서 하는 것이지만, 이정도일 경우에는... 후딱 처리를 해주죠. 제가 원하는 느낌은


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초록색 선 느낌으로, 17년도 불장 및 현재 조정을 주는 경우에 어느정도 닿아 지금 발생하는 매수 시그널에 대해서는 필터링 했으면 좋겠습니다. 대충 100 일 정도로 바꿔주면 될 것 같습니다. (느낌상 ㅋㅋ)


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크흐.. 나의 눈은 정확.


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200일선 데이터

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100일선 데이터

수익률이 늘긴 늘었는데, 손실률도 늘어서, 200 쓰는게 낫네요... 이왕 이렇게된서 최적화를 좀 해봅시다. 고쳐보고 싶은 점이 이것 밖에 없어서..


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오케이! 데이터를 분석해봅시다. 일단 수익률 편차가 조금 있었습니다. 60 일 기준으로 이동평균선을 잡았을 경우에 수익률이 가장 높군요. 신기하네요. 보통 긴 이동평균선 일수록 추세를 잘 잡는다고 알려져있는데, 종목별로 테스팅이 필요한 이유 입니다!


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그리고 60 일 기준으로 했을 때 손실률도 가장 낮은 것 같습니다. 물론 좀 더 큰 주기에서 손실률이 더 낮지만, 수익률이 비례할 경우 60일을 사용했을 때 더 좋은 성과가 나옵니다.

손실률은 달러로 계산했습니다. 시작 자본이 천불 이기 때문에 최악의 경우 25% 까이고 시작하게 됩니다. (아마 초고점 잡는 것보다 어렵지 싶습니다)


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흐음 이친구를 좀 분석해보죠.


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비트코인 탄생 이후 정말 강한 추세를 타고 급등한 다음 위에서 노는 모습입니다. 상승률이 눈대충으로 400% 정도 오르고 그 이후에 천천히 400 퍼센트를 채웠군요.


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최소 거래 기간을 2년으로 잡는 편인데, 17년 초 부터 거래를 했다면 350 % 정도 포트폴리오가 상승 했겠습니다.


이제 켈트너 채널에 대한 부분을 최적화해보겠습니다. 계수는 냅두고, 주기를 건들여주죠.


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어후야.. 수익률이 35에 피크가 있군요.


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손실액수 체크도 좀 해주면, 길게 주면 역시 손실이 커지는 군요. 확실한 추세가 보입니다. (길면 각도가 상대적으로 낮아져서 손실시 더 크게 손실, 이길 시 더 크게 이김) 최대한 짧으면서, 수익률이 큰 것을 골라주면 되겠습니다. 35 당첨!


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좋습니다. 천프로 가까히 찍어버렸습니다. 물론 오버피팅을 한게 없지 않아 있는데... 어쨋든!!!


오늘의 성과!

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수익률이 1.5배 가량 증가 했으며, 손실률은 20% 정도 증가! 이런 불균형 아주 좋습니다. 진입 횟수도 증가하여 약간의 신뢰도를 높여주었습니다!


비교!

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시봉 도장 깨고 일봉으로 고고~ ^^

@roostermine님~ 요 며칠 글도 활동도 뜸하신 것 같은데, 무슨 일 있으신가요? 별일 없이 무사히 잘 오시기를 바랍니다...

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연님~ 바빠지기도 했고, 글을 작성하도 손해가 나기 시작해서요... 하핫
레퍼럴 홍보도 해볼까 했는데 구조적으로 역설적인 부분도 좀 보이네요... ㅠㅠ

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아 그러셨군요.. 음~ 일단 지금 미활용 sct가 있으시고 소각글을 꾸준히 하신다면 조합가입도 고려해보심이 좋을것같아요. 여러모로 기운내세요~!!!

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