[투자의 단상] 헤이비트 신규 투자전략(VB Challenge) 중간평가...

5개월 전

간만에 저자활동으로 돌아왔습니다.
그동안의 게시글들을 보니 다운보딩 이슈는 여전한 듯 하고, 스팀 파워다운 등의 스팀 자체 이슈들에 대한 논의가 활발한 것 같습니다.

또한, MCO 카드에 대한 소식이 활발하게 교환되고 있는 듯 하여 실물 경제에 기반한 Defi Dapp에 대한 관심과 본격적인 실사용 사례가 나오는 것이 아닌가 하여 무척 관심있게 지켜보게 됩니다.

오늘은 지난번 헤이비트 신규전략 소개에 이어 그간의 투자성과를 공유하여 보도록 하겠습니다.

소개드린 헤이비트(heybit.io) 신규전략에 대한 상세한 내용은 아래 지난번 글을 참고하여 주시면 되겠습니다.

[투자의 단상] 헤이비트 신규 투자전략(VB Challenge) 분석...
https://www.steemcoinpan.com/sct/@seraphim502/vb-challenge

투자기간은 '19.12.14~'20.01.30일로 대략 47일(만 46일) 가량이 되겠습니다.

제가 선택하고 있는 전략은 현재 VB Challenge로서, 기대 수익률은 연간 29% 정도로 소개하고 있습니다.
(*샤프비율(Sharp Ratio)은 수익을 변동성으로 나누어 계산한 위험을 고려한 수익,
MDD(Maximum Draw Down)는 투자한 기간동안 최대의 낙폭을 의미)

FireShot Capture 111 - 내정보 - www.heybit.io.png

동 기간동안 단순 누적 수익률은 5.96~6% 정도를 오가고 있습니다.


자산 포트폴리오는 시간대에 따라서 지속적으로 변하므로 실시간 포트폴리오는 별로 의미가 없다고 할 수 있겠습니다만, 현재는 EOS의 비율이 압도적으로 많은 시간대라고 할 수 있습니다.

즉 아래 몇개의 주력 거래 대상 코인 중에 상방향으로 변동성이 급격히 늘어나는 종목에 대한 포트폴리오를 중점 거래하게 된다고 보면 맞을 것 같습니다.

운용 첫날 소액으로 시작하여 두셋째날부터 현재의 투자금액으로 확대되는 바람에 전체 기간에 대한 정확한 그래프는 캡쳐가 힘든 것 같습니다.

하지만, 모바일 앱으로 확인한 1개월짜리 그래프를 보면 대략의 성과와 트렌드를 확인할 수 있을 것 같습니다.

개인적으로 지난 여름날 테스트한 것과 이번 47여일간의 테스트한 내용에 대한 느낌을 보면(물론 각 다른 기간동안 테스트한 전략은 차이가 있음),
1개월 그래프에서 나타내 보여지는 것과 같이 꾸준한 성과를 지속적으로 올릴 수 있는 지속성 있는 전략이라고 평가할 수 있을 듯 합니다.

아래 그림은 지난 글에서 소개 드렸던 헤이비트 자체적인 테스트 결과를 나타낸 그래프인데요, 제가 해당 trading bot에 대한 매매 패턴을 보면서 느낀 점도 아래 그래프에서 나타내 주는 성과 그래프와 아주 유사한 패턴을 보여준다고 할 수 있습니다.

즉, 어느 정도의 하방 변동성이 지속 발생하고(단기 변동성 후 재수렴 등의 패턴이 대부분 많이 발생함), 잦은 매매로 인한 지속적이고 제한적인 손실은 발생하지만, 그 하방에 대한 Risk는 극히 제한되고,
대신 가끔 찾아오는 상방에 대한 수익은 극대화하는 전략을 취하게 되므로 수익률 곡선은 시간이 지남에 따라 계단형으로 계속 상승하게 되어 있습니다.

아래 글은 헤이비트 자체적으로 VB Challenge 전략에 대해 평가한 글입니다.

기다린 자를 위한 급등
헤이비트 ON 2020년 1월 15일
2020년 1월 구간에서 다시 수익을 거두는 헤이비트 VB 전략
장기투자로 급등의 기회를 놓치지 말아야

https://blog.heybit.io/2020/01/15/%ea%b8%b0%eb%8b%a4%eb%a6%b0-%ec%9e%90%eb%a5%bc-%ec%9c%84%ed%95%9c-%ea%b8%89%eb%93%b1/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25ea%25b8%25b0%25eb%258b%25a4%25eb%25a6%25b0-%25ec%259e%2590%25eb%25a5%25bc-%25ec%259c%2584%25ed%2595%259c-%25ea%25b8%2589%25eb%2593%25b1

자체 분석글에 포함된 VB Challenge 전략에 대한 수익률 그래프를 보면 지난 11.1일부터 제가 투자를 시작한 시점인 12월 중순까지 지속적으로 약보합 상태였던 것을 알 수 있습니다.
(비교적 약세장을 피해 투자를 시작했던 제 포트폴리오가 운이 약간 좋았던 것 같네요.)
하지만 결국 보합장을 이겨내고 변동성이 극대화되는 시점에 그동안의 제한된 손실을 만회하고 6% 이상의 수익률을 거두고 있음을 보여주고 있습니다.

아직 테스트 초기인 상태이므로 헤이비트에서 1년이 넘는 기간동안 테스트 후 제시된 수익률 곡선이, 실제 성과와 일관성있게 일치될 수 있는지는 좀더 많은 기간 동안의 자가 테스트가 필요할 것으로 생각됩니다.

하지만 해당 전략이 일정 수준 이상의 지속적인 성과를 창출할 수 있는 전략으로 판단된다면,
POS형 코인에 대한 직접적인 투자 및 Staking 수익률을 추구하는 전략보다는 코인 가격에 대한 Risk를 지지 않을 수 있다는 점에서 훨씬 안정적인 포트폴리오 수익을 추구할 수 있는 장점이 있지 않을 까 생각해 봅니다.

앞으로의 성과도 지속 공유드려 볼 수 있도록 하겠습니다.

남은 시간 편안한 휴식과 내일을 위한 충전의 시간이 되시기 바랍니다.

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공유 감사드립니다. 이 서비스 만드신분들이 퀀트 투자로 유명한 분들이라 관심이 더욱 가네요.

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아네 감사합니다.
좋은 전략을 만들고 유지하는것 같은 느낌이 듭니다.